买卖敦煌壁画是违法行为。

根据《中华人民共和国文物保护法》的相关规定，公民、法人和其他组织不得买卖下列文物：

（一）国有文物、但是国家允许的除外；

（二）非国有馆藏珍贵文物；

（三）国有不可移动文物中的壁画、雕塑、建筑构件等，但是依法拆除的国有不可移动文物中的壁画、雕塑、建筑构件等应由文物收藏单位收藏的除外；

（四）来源不符合本法规定公民、法人和其他组织通过合法方式取得的文物。

文物收藏单位以外的公民、法人和其他组织可以收藏通过下列方式取得的文物：

（一）依法继承或者接受赠与；

（二）从文物商店购买；

（三）从经营文物拍卖的拍卖企业购买；

（四）公民个人合法所有的文物相互交换或者依法转让；

（五）国家规定的其他合法方式。

同时，1992年国家文物局等部门曾下发《关于加强文物市场管理的通知》，规定了部分禁止经营的文物的具体范围，是指未经许可不得经营的一、二、三级珍贵文物以及其他受国家保护的具有重大历史、文化、科学价值的文物。

因为敦煌壁画是受国家法律保护的文物古迹，买卖这样的文物一定会受到法律严惩。

但是如果是仿造敦煌壁画的艺术品，则不在此列。