吕梁市下辖的一个市辖区为离石区，十个县包括岚县、临县、兴县、文水县、中阳县、方山县、柳林县、交口县和交城县，以及两个省辖县级市汾阳市和孝义市。该市位于山西省中部西侧，以吕梁山脉由北向南纵贯全境而得名。它西隔黄河与陕西省榆林市相望，东北与省会太原市相连，东部和东南部与晋中、临汾两市接壤。吕梁市主要气候类型为温带大陆性季风气候，四季分明，冬寒夏热。吕梁是革命老区，曾在革命战争时期成为红军东征的主战场、晋绥边区首府及中央后委机关所在地。

1971年5月，吕梁地区成立，同时恢复方山县，新增娄烦、交口两县。1972年4月，娄烦县划归太原市。1971年10月5日，设立柳林县。1992年，孝义撤县设市；1996年，离石、汾阳撤县设市。2003年10月23日，国务院批准吕梁撤地设市，离石由县级市改为市辖区，孝义、汾阳两市改由山西省直辖、吕梁市代管。2004年7月9日，吕梁市正式成立以来，一直是山西省的一个重要组成部分。