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两种资产组合标准差计算
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两种资产组合标准差计算
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两种资产组合标准差计算
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两种资产组合标准差计算
一,两种证券形成的资产组合的标准差P=W11-W22。二,通过协方差可以确定两类资产的相关性,而利用这个相关性和标准差可以预估两类资产波动性的联动。如果是做组合的话,配置核心是资产的分散程度,协方差的评判就显得十分重要,同时还要计算组合的最佳权重占比,通过标准差和···
2025-01-18 14:38:33